Praha - Nejnovější zátěžové testy uskutečněné Českou národní bankou znovu potvrdily, že český bankovní sektor je zdravý a zůstal by odolný i v případě, kdyby se vrátila hluboká ekonomická krize.
„Základem stability a odolnosti českých bank je silná kapitálová vybavenost, ziskovost a bilanční likvidita," uvedl člen bankovní rady České národní banky dohlížející na oblast finanční stability Pavel Řežábek.
Nejnovější výsledky zátěžových testů kopírují ty předešlé, novinkou je pouze tříletý testovací horizont (dříve dvouletý). „Kapitálová vybavenost bankovního sektoru se udržela nad osmiprocentním regulatorním minimem v celém sledovaném období," říká k výsledkům Řežábek.
Podle údajů ze závěru roku 2011 činila kapitálová přiměřenost bankovního sektoru v ČR 15,2 procenta.
Centrální banka simuluje vývoj klíčových bankovních ukazatelů při dvou scénářích. První odpovídá její současné ekonomické prognóze a počítá tak se stagnací ekonomiky v roce 2012 a s mírným růstem od poloviny roku 2013.
Krizový scénář předpokládá extrémní propad ekonomické aktivity plynoucí z výrazného prohloubení dluhové krize v eurozóně, který by se projevil významným poklesem ekonomické aktivity hlavních obchodních partnerů ČR a posléze i výrazným propadem české ekonomiky.
Úvěrové ztráty
České banky by podle výsledků zátěžových testů zvládly i krizový scénář. Nejvýznamnější riziko pro ně představují úvěrová selhání.
U základního scénáře centrální banka počítá s růstem úvěrů v selhání na zhruba šest procent z celkového objemu dluhů u domácností a k devíti procentům na konci roku 2012 u firemních úvěrů. Krizová varianta počítá s růstem nesplácených úvěrů k jedenácti, respektive 14 procentům.
„Úvěrové ztráty by se v zátěžovém scénáři v následujících třech letech pohybovaly v průměru kolem 60 miliard korun za rok, byly by tak zhruba trojnásobné oproti průměrné roční hodnotě z let 2009 až 2011," uvádí zpráva ČNB.
Podobně by byl podle centrální banky v tomto scénáři bankovní sektor zasažen poměrně vysokými tržními ztrátami ve výši 15 miliard korun v roce 2012, především z titulu předpokládaného poklesu cen držených vládních dluhopisů ČR.
Na dalších 20 miliard korun by banky vyšlo přecenění dluhopisů za zadluženými zeměmi Evropské unie.
Nevýznamných 19 miliard
Zpráva dále hovoří o tom, že tyto ztráty by banky měly krýt převážně provozním ziskem, ale ani zde nezní pro banky moc optimisticky.
Pro základní scénář předpokládá pokles ročních provozních zisků zhruba o šest procent. Důvod? „Především rostoucí konkurence na trhu depozit a pokles výnosů z poplatků a provizí v souvislosti s oslabením objemu finančních transakcí pro klienty," uvádí zpráva.
V krizovém scénáři centrální banka počítá s razantním snížením provozních zisků, které by poklesly oproti hodnotám roku 2011 o 30 až 40 procent. „Při současném nárůstu úvěrových a tržních ztrát by se tak řada bank dostala v případě zátěžového scénáře do situace celkové ztráty z hospodaření, což by automaticky snížilo výši jejich regulatorního kapitálu."
I přes tato negativní čísla zůstává závěr zprávy ČNB pozitivní. „Přes poměrně vysoké úvěrové i tržní ztráty a oslabené provozní zisky ale zůstává bankovní sektor jako celek stabilní v obou hlavních scénářích a jeho agregovaná kapitálová přiměřenost se pohybuje nad regulatorním minimem."
ČNB upozorňuje na to, že pozitivní výsledky ze zátěžových testů vyšly i přesto, že předpokládají velmi nepříznivý (a nepravděpodobný) vývoj.
Dále zmiňuje také to, že výše kapitálu v celém sektoru je sice dostatečná, ale několik bank (ty zpráva nekonkretizuje) by v případě krizového vývoje mělo problémy a vznikla by jim potřeba kapitálu ve výši 19 miliard.
I zde však ČNB svůj na první pohled varovný závěr zmírňuje. „Z hlediska velikosti bankovního sektoru se nejedná o natolik významnou hodnotu, která by mohla ohrozit jeho stabilitu."
Výsledky zástupce bank potěšily a Česká bankovní asociace sama ujišťuje, že by zvládly i větší propad, než ten z roku 2009.
„Novinkou tohoto kola zátěžových testů, oproti kolům předchozím, je simulace extrémní situace odpisu třetiny expozic českých bank vůči mateřským společnostem. Jakkoliv kvitujeme s uspokojením, že i takový scénář by české banky ustály, považujeme jej za natolik nepravděpodobný, že není účelné se jím vůbec dále zabývat,“ uvádí dále bankovní asociace.
